내년부터 금융위기를 가정한 상황에서 은행이 외화유동성 비율을 일정 수준 이상 유지하도록 의무화하는 규제방안이 도입된다.
미국 기준금리 인상, 중국 금융불안, 국내 경제 여건 악화 등 대내외 악재가 산적한 가운데 정부는 은행의 선제적 대응 능력을 키워 금융안정을 도모하겠다는 방침이다.
기획재정부, 금융위원회, 한국은행, 금융감독원은 16일 최상목 기재부 1차관 주재로 거시경제금융회의를 열고 이 같은 내용을 담은 '은행 외화 유동성커버리지비율(LCR) 규제도입 방안'을 발표했다.
정부는 은행감독규제가 지나치게 복잡하고 많다는 지적에 따라 외화 LCR 규제를 공식 규제로 도입하고 자율적 관리가 가능한 규제, 중복 규제 등은 폐지하기로 했다.
외화 LCR은 뱅크런 등 유동성 위기 상황에서 발생할 '순현금유출' 대비, 시장에 즉시 처분할 수 있는 '고유동성자산'의 비율이다.
외화 LCR 비율이 높을수록 위기 상황이 벌어져도 즉시 현금화할 수 있는 자산이 많고 외부의 도움없이 스스로 생존할 수 있다.
정부는 바젤은행감독위원회의 권고에 따라 지난해 7월부터 만기불일치, 자산 안정성 등을 복합적으로 고려한 외화 LCR 모니터링을 실시 중이다.
현재 최저지도비율은 일반은행 50%, 특수은행 30%다.
바젤 권고 사항인 만큼 지금까지는 은행의 외화LCR이 지도비율보다 낮아도 제재는 없었다.
하지만 정부가 외환건전성 규제 체계를 전면 재정비하기로 하고 은행에 외화 LCR 규제 전격 도입함에 따라 앞으로는 규제비율을 맞추지 못하는 은행의 경우 제재를 받게 된다.
외화 LCR은 내년 1월부터 모든 은행에 규제로 적용된다.
단 총 부채 중 외화부채가 5% 미만이고 외화부채 규모가 5억달러 미만인 은행의 경우 규제 적용 대상에서 면제된다. 지난해말 기준 전북은행, 제주은행, 광주은행이 이 대상에 해당된다.
또 공적수출신용기관인 수출입은행과 외은지점도 각각의 특수성을 감안해 외화 LCR 규제를 받지 않는다.
정부는 현행 모니터링 비율과 은행별 특수성 등에 따라 규제 비율을 차등적으로 도입하고 점진적으로 규제 비율을 상향조정할 계획이다.
일반은행의 경우 내년 60%에서 매년 10%포인트씩 상향조정해 2019년 80%까지 올린다.
기업은행, 농협, 수협 등 특수은행은 내년 40%에서 2019년 80%까지, 산업은행은 내년 40%에서 2019년 60%까지 상향시킬 계획이다.
규제는 매 영업일마다 외화 LCR 비율을 산출하되 매월 평균적으로 규제비율 이상을 유지하도록 하는 방식으로 이뤄진다.
외화 LCR 비율 1~2회 위반시 해당 은행은 사유서·달성계획서 등을 제출해야 하고 3~4회는 매 회당 5%씩 규제비율 상향, 5회 이상일 경우엔 규제 달성시까지 신규차입 정지 제재를 받게 된다.
정부는 매월 평균적으로 일정 비율 이상을 유지하도록 규제하되 은행들이 위기 상황에서 규제를 준수하기 위해 실물부문 외화 공급을 줄이는 부작용을 방지하기 위해 규제 비율 완화 근거를 마련하기로 했다.
이밖에 정부는 불필요한 규제 정리를 위해 7일 만기불일치비율 규제를 폐지하고 은행들이 자율적으로 관리하도록 했다.
모니터링 비율인 여유자금비율, 외화 안전자산보유비율, 1개월 만기불일치 비율, 3개월 외화유동성 비율, 안전자산 보유비율 등도 실효성이 낮아 없애기로 했다.
정부 관계자는 "외화 LCR 규제 도입으로 대외 충격에 대한 대응여력을 높여 금융시스템의 안정성을 강화하고 위기시 실물부문에 안정적 외화공급 지속이 가능할 것"이라며 "중복규제, 실효성이 없는 규제, 비공식 규제 등도 폐지해 불필요한 부담은 해소하고 규제의 효과성을 제고했다"고 말했다.
정부는 이달 중 은행, 협회 등을 대상으로 이번 규제개편에 대한 의견 수렴 절차에 들어갈 예정이다.
하반기 중에는 의견수렴 결과를 반영해 은행업 감독규정 등 관련 규정 개정을 추진한다.
(뉴시스)