정부가 미국의 금리인상 등 최근 대외 리스크가 확대됨에 따라 지난 2010년 외환시장 안정을 위해 도입한 '거시건전성 3종세트'를 개편한다.
선물환포지션 규제를 완화하고, 외환건전성부담금 요율을 일시 하향 조정할 수 있도록 해 급격한 자금유출시에 대비한다.
이와 함께 정부는 외화 유동성 규제를 외화유동성커버리지비율(LCR)로 단일화하고 불필요한 규제를 폐지하기로 했다.
기획재정부, 금융위원회, 한국은행, 금융감독원는 16일 최상목 기재부 1차관 주재로 거시경제금융회의를 열어 이 같은 내용을 담은 외환건전성 제도 개편방안을 확정했다.
외환건전성 제도는 시스템 리스크를 억제하기 위한 거시건전성 3종세트(선물환포지션 규제, 외환건전성 부담금, 외국인 채권투자 과세제도)와 개별기관 유동성 관리를 위한 외화 유동성 규제로 구분된다.
거시건전성 3종세트는 미국의 통화정책 완화 등으로 자금 유입 압력이 강하던 상황에서 단기외채 급증을 관리하기 위해 도입한 제도다.
하지만 정부가 최근 미국의 금리 인상, 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 등으로 자금의 유입 상황이 약화되고 자금 유출 압력도 커지자 제도를 손질하기로 했다.
현재 국내은행은 30%, 외은지점은 150%인 선물환포지션 규제는 국내은행 40%, 외은지점 200%로 상향조정한다.
선물환포지션 규제는 은행의 자기자본 대비 선물환 보유액 비율을 일정 비율로 정해놓은 것으로, 이를 상향조정할 경우 자금 유입을 촉진하는 효과가 있다.
은행이 외국에서 과도하게 자금을 빌리는 것을 방지하기 위해 부과하는 외환건전성부담금은 현행 요율(10bp)을 유지하되 비상 상황에 대비하기 위한 안전장치를 마련했다.
현행법은 기획재정부 장관은 급격한 자금 유입을 방지하기 위해 일시적으로 부담금 요율을 상향조정할 수는 있지만, 반대로 하향조정할 수 있는 법적 근거는 없는 상황이다.
이에 따라 정부는 급격한 자금유출 등 유사시 부담금 요율을 일시적으로 하향조정(100bp)할 수 있도록 하는 근거 조항을 넣기로 했다.
정부는 다음달 1일부터 선물환포지션 규제를 완화하고 외국환거래법을 개정안을 입법예고해 외환건전성부담금 제도 개편을 추진할 계획이다.
◇외화LCR 규제 도입…중복 규제 손질
이와 함께 정부는 위기대응 능력을 강화하기 위해 외화유동성 관리 규제도 개편한다.
정부는 은행감독규제가 지나치게 복잡하고 많다는 지적에 따라 외화 LCR 규제를 공식 규제로 도입하고 자율적 관리가 가능한 규제, 중복 규제 등은 폐지하기로 했다.
외화 LCR은 유동성 위기 상황에서 발생할 순현금유출 대비 유동성 자산 비율을 나타내는 모니터링 지표다.
외화 LCR은 2017년부터 모든 은행에 규제로 적용된다. 다만 외은지점과 수출입은행, 외화부채 규모가 작은 은행들은 적용이 면제된다.
정부는 현행 모니터링 비율과 은행별 특수성 등에 따라 규제 비율을 차등적으로 도입하고 점진적으로 규제 비율을 상향조정할 계획이다.
일반은행의 경우 2017년 60%에서 매년 10%포인트씩 상향조정해 2019년 80%가지 올린다. 또 기업은행, 농협, 수협 등 특수은행은 2017년 40%에서 2019년 80%까지, 산업은행은 2017년 40%에서 2019년 60%까지 올릴 계획이다.
정부는 매월 평균적으로 일정 비율 이상을 유지하도록 규제하되 은행들이 위기 상황에서 규제를 준수하기 위해 실물부문 외화 공급을 줄이는 부작용을 방지하기 위해 규제 비율 완화 근거를 마련하기로 했다.
외화 LCR 규제는 2017년 1월부터 시행된다. 정부는 이달 중 은행, 협회 등을 대상으로 이번 규제개편에 대한 의견 수렴 절차에 들어갈 예정이다.
(뉴시스)